基金管理人：国投瑞银基金管理无限公司基金托管人：中国银行股份无限公司报告送出日期：二一八年一月二十日§1  重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。基金托管人中国银行股份无限公司依据本基金合同规则，于2018年1月19日复核了本报告中的财务目标、净值表现和投资组合报告等外容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。基金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的准绳管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应细心阅读本基金的招募阐明书。本报告中财务材料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§2  基金产品概略基金简称国投瑞银瑞盛混合（LOF）场内简称国投瑞盛基金主代码161232买卖代码161232基金运作方式契约型基金。基金合同失效后，封锁期为18个月（含18个月），本基金封锁期自基金合同失效之日起至18个月后对应日前一个任务日止，在封锁期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市买卖后经过深圳证券买卖所转让基金份额。封锁期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。基金合同失效日2016年5月25日报告期末基金份额总额1,122,664,768.53份投资目的在无效控制风险的前提下，经过股票与债券等资产的合理配置，力争基金资产的继续稳健增值。投资战略本基金的投资战略包括类别资产配置战略、股票投资管理、折价与套利战略、债券投资战略等。（一）类别资产配置本基金依据各类资产的市场趋向和预期收益风险的比拟判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例停止静回到当下汹涌澎湃的AI浪潮，正如所有的企业都被互联网化一样，所有的互联网企业都将 AI 化。而这些互联网企业中，也包含CSDN。同时，作为全球最大的中文IT社区，CSDN还有一个历史使命——为广大的互联网公司进行AI赋能。态调整，以期在投资中到达风险和收益的优化均衡。（二）股票投资管理股票投资管理包括行业配置战略和优选个股战略。（三）折价与套利战略折价与套利战略次要包括可转债投资战略、定向增发战略、大宗买卖战略。（四）债券投资管理本基金采取"自上而下"的债券剖析办法，确定债券投资组合，并管理组合风险。债券投资战略次要包括：久期战略、收益率曲线战略、类别选择战略和个券选择战略。（五）衍生品投资战略1、股指期货投资战略：为更好地完成投资目的，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，过度运用股指期货。2、国债期货投资战略：为无效控制债券投资的零碎性风险，本基金依据风险管理的准绳，以套期保值为目的，过度运用国债期货，进步投资组合的运作效率。业绩比拟基准沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%风险收益特征本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金种类，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。基金管理人国投瑞银基金管理无限公司基金托管人中国银行股份无限公司§3  次要财务目标和基金净值表现3.1 次要财务目标单位：人民币元次要财务目标报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)1.本期已完成收益-60,915,673.602.本期利润-91,239,090.913.加权均匀基金份额本期利润-0.06314.期末基金资产净值942,732,300.605.期末基金份额净值0.840注：1、本期已完成收益指基金本期利息支出、投资收益、其他支出（不含公允价值变化收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益。2、以上所述基金业绩目标不包括持有人认购或买卖基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实践利润程度要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比拟基准收益率的比拟阶段净值增长率①净值增长率规范差②业绩比拟基准收益率③业绩比拟基准收益率规范差④①-③②-④过来三个月-6.56%0.79%1.96%0.40%-8.52%0.39%注：1、本基金的业绩比拟基准中，沪深300指数是上海证券买卖所和深圳证券买卖所共同推出的沪深两个市场第一个一致指数，该指数编制合理、通明，有一定市场掩盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由地方国债注销结算无限责任公司编制，样本债券涵盖的范围片面，具有普遍的市场代表性，涵盖次要买卖市场、不同发行主体和期限，可以很好地反映中国债券市场总体价钱程度和变化趋向。综合思索基金资产配置与市场指数代表性等要素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。2、本基金对业绩比拟基准采用每日再均衡的计算办法。3.2.2自基金合同失效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比拟基准收益率变化的比拟国投瑞银瑞盛灵敏配置混合型证券投资基金(LOF)累计净值增长率与业绩比拟基准收益率历史走势比照图(2016年5月25日至2017年12月31日)/注：本基金建仓期为自基金合同失效日起的6个月。截至建仓期完毕，本基金各项资产配置比例契合基金合同及招募阐明书有关投资比例的商定。§4  管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限阐明任职日期离任日期杨冬冬本基金基金经理、基金投资部副总监2016-05-27-9中国籍，硕士，具有基金从业资历。2008年4月参加国投瑞银。曾任国投瑞银创新动力基金和国投瑞银瑞福深证100指数分级基金基金经理助理。曾任国投瑞银瑞利灵敏配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。现任国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银锐意变革混合型证券投资基金、国投瑞银瑞盈灵敏配置混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银瑞盛灵敏配置混合型证券投资基金（LOF）和国投瑞银瑞泰定增灵敏配置混合型证券投资基金基金经理。吴潇本基金基金经理2016-12-29-4中国籍，硕士，具有基金从业资历。2013年10月参加国投瑞银基金，2014年8月起担任专户投资部投资经理，2016年4月转入研讨部，曾任国投瑞银新收益混合型证券投资基金、国投瑞银新生机混合型证券投资基金、国投瑞银瑞盈混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银瑞利混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银瑞盛混合型证券投资基金（LOF）和国投瑞银新增长混合型证券投资基金的基金经理助理。现任国投瑞银瑞盛灵敏配置混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银瑞盈灵敏配置混合型证券投资基金（LOF）、国投瑞银瑞泰定增灵敏配置混合型证券投资基金、国投瑞银新生机灵敏配置混合型证券投资基金、国投瑞银新收益灵敏配置混合型证券投资基金及国投瑞银岁赢利一年期活期开放债券型证券投资基金基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决议后正式对外公告之日。证券从业的含义服从行业协会《证券业从业人员资历管理方法》的相关规则。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信状况的阐明在报告期内，本基金管理人恪守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞盛灵敏配置混合型证券投资基金基金合同（LOF）》等有关规则，本着遵守诚信、谨慎勤勉，忠实失职的准绳，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策标准，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公道买卖专项阐明4.3.1 公道买卖制度的执行状况本报告期内，本基金管理人严厉执行了公道买卖相关的系列制度，经过任务制度、流程和技术手腕保证公道买卖准绳的完成，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研讨、决策、买卖执行等各方面均失掉公道看待，经过对投资买卖行为的监控、剖析评价和信息披露来增强对公道买卖进程和后果的监视，构成了无效的公道买卖体系。本报告期，本基金管理人各项公道买卖制度流程均失掉良好地贯彻执行，未发现存在违背公道买卖准绳的景象。4.3.2 异常买卖行为的专项阐明本基金于本报告期内不存在异常买卖行为。基金管理人管理的一切投资组合在本报告期内未呈现参与买卖所地下竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日总成交量5%的状况。4.4 报告期内基金的投资战略和业绩表现阐明4.4.1报告期内基金投资战略和运作剖析全球的经济在四季度都呈现了复苏的迹象，美联储也在12月完成了往年的第3次加息，各国的货币政策进入了升息的通道，叠加资管新规的出台，国际4季度各等级债券收益率呈现较大的下行，信誉利差扩展。股票方面4季度上证指数下跌2.28%，创业板指数下降3.36%，市场的风险偏好还是没有分明的抬升，盈利驱动依然是最次要的方向，食品饮料、家电涨幅居前，国防军工、计算机领跌。本报告期，基金添加了对化工、传媒、电子板块的配置，增加了保险、交运板块的持仓比例。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为0.840元，本报告期份额净值增长率-6.56%，同期业绩比拟基准收益率为1.96%。§5  投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合状况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资755,325,524.0278.11其中：股票755,325,524.0278.112固定收益投资2,589,596.540.27其中：债券2,589,596.540.27资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产50,000,000.005.17其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金算计123,358,689.1512.767其他各项资产35,745,230.403.708算计967,019,040.11100.00注：本基金本报告期末未持有经过港股通买卖机制投资的港股。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业477,818,324.9450.68D电力、热力、燃气及水消费和供给业16,143.200.00E修建业74,871,427.967.94F零售和批发业10,105,357.001.07G交通运输、仓储和邮政业33,176,440.393.52H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术效劳业72,535,705.737.69J金融业52,105,458.605.53K房地产业--L租赁和商务效劳业--M迷信研讨和技术效劳业--N水利、环境和公共设备管理业19,715,539.202.09O居民效劳、修缮和其他效劳业--P教育--Q卫生和社会任务--R文明、体育和文娱业14,981,127.001.59S综合--算计755,325,524.0280.12 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有经过港股通买卖机制投资的港股。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票称号数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1601336新华保险742,243.0052,105,458.605.532002206海利得8,875,737.0051,789,925.305.493002367康力电梯5,904,172.0049,619,509.045.264000666经纬纺机2,503,399.0048,616,008.585.165603678火炬电子1,833,367.0047,869,326.915.086300367西方网力3,272,801.0046,274,859.514.917002743富煌钢构4,669,323.0045,012,332.004.778002609捷顺科技2,862,954.0041,207,387.414.379300197铁汉生态3,354,499.0040,757,162.854.3210002073软控股份5,339,818.0040,048,641.004.255.4 报告期末按债券种类分类的债券投资组合序号债券种类公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1国度债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交流债）2,589,596.540.278同业存单--9其他--10算计2,589,596.540.275.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券称号数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1123004铁汉转债24,2802,427,984.040.262128013洪涛转债1,750161,612.500.025.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货买卖状况阐明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策为更好地完成投资目的，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，过度运用股指期货。本基金应用股指期货合约活动性好、买卖本钱低和杠杆操作等特点，进步投资组合的运作效率。5.10报告期末本基金投资的国债期货买卖状况阐明5.10.1 本期国债期货投资政策为无效控制债券投资的零碎性风险，本基金依据风险管理的准绳，以套期保值为目的，过度运用国债期货，进步投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先剖析国债期货各合约价钱与最廉价可交割债券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，思索国债期货各合约的活动性格况，以到达风险管理的目的。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未遭到地下谴责、处分。5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规则的备选库的状况。5.11.3 其他资产构成序号称号金额(元)1存出保证金271,742.222应收证券清算款35,363,709.913应收股利-4应收利息107,683.355应收申购款2,094.926其他应收款-7待摊费用-8其他-9算计35,745,230.405.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券称号公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1128013洪涛转债161,612.500.025.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限状况的阐明序号股票代码股票称号流通受限局部的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限状况阐明1002206海利得25,473,368.062.70非地下发行2002367康力电梯26,800,775.962.84非地下发行3603678火炬电子47,867,410.785.08非地下发行4300367西方网力40,314,489.514.28非地下发行5002743富煌钢构45,011,676.044.77非地下发行6002609捷顺科技40,880,680.514.34非地下发行7002073软控股份40,048,545.004.25非地下发行5.11.6投资组合报告附注的其他文字描绘局部由于四舍五入的缘由，分项之和与算计项之间能够存在尾差。§6  开放式基金份额变化单位：份本报告期期初基金份额总额1,585,068,166.01报告期基金总申购份额40,656,213.53减：报告期基金总赎回份额503,059,611.01报告期基金拆分变化份额-本报告期期末基金份额总额1,122,664,768.53注：本基金合同失效后18个月之内（含18个月）为封锁期，在此间投资者不能申购、赎回基金份额，但可在本基金上市买卖后经过证券买卖所转让。§7  基金管理人运用固有资金投资本基金状况本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的状况。§8  影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例到达或超越20%的状况投资者类别报告期内持有基金份额变化状况报告期末持有基金状况序号持有基金份额比例到达或许超越20%的工夫区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120171204-20171231300,147,500.00--300,147,500.0026.74%产品特有风险投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，能够呈现以上风险：1、赎回请求延期操持的风险单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者能够面临小额赎回请求也需求局部延期操持的风险。2、基金净值大幅动摇的风险单一投资者大额赎回时，基金管理人停止基金财富变现能够会对基金资产净值形成较大动摇；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度成绩均能够惹起基金份额净值呈现较大动摇。3、基金投资战略难以完成的风险单一投资者大额赎回后，能够使基金资产净值明显降低，从而使基金在拟参与银行间市场买卖等投资时遭到限制，招致基金投资战略难以完成。4、基金财富清算（或转型）的风险依据本基金基金合同的商定，基金合同失效后的存续期内，若延续60个任务日呈现基金份额持有人数量不满200人或许基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人该当向中国证监会报告并提出处理方案，如转换运作方式、与其他基金兼并或许终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会停止表决。单一投资者大额赎回后，能够形成基金资产净值大幅缩减而招致本基金转换运作方式、与其他基金兼并或基金合同终止等情形。5、召开基金份额持有人大会及表决时能够存在的风险由于单一机构投资者所持有的基金份额占比拟高，在召开持有人大会并对严重事项停止投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。8.2 影响投资者决策的其他重要信息1、报告期内基金管理人对旗下基金调整流通受限股票估值办法停止公告，指定媒体公告工夫为2017年11月11日。2、报告期内基金管理人对本基金转为上市开放式基金（LOF)停止提示性公告，指定媒体公告工夫为2017年11月20日。3、报告期内基金管理人对本基金开放日常申购、赎回、活期定额投资业务停止公告，指定媒体公告工夫为2017年11月23日。4、报告期内基金管理人对本基金转为上市开放式基金（LOF)停止公告，指定媒体公告工夫为2017年11月23日。5、报告期内基金管理人对本基金持有的高升控股停止估值调整，指定媒体公告工夫为2017年12月6日。6、报告期内基金管理人调整从业人员在子公司兼职状况停止公告，指定媒体公告工夫为2017年12月6日。§9  备查文件目录9.1 备查文件目录《关于准予国投瑞银瑞盛灵敏配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监答应[2015]2067号）《关于国投瑞银瑞盛灵敏配置混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2016]1111号）《国投瑞银瑞盛灵敏配置混合型证券投资基金基金合同》《国投瑞银瑞盛灵敏配置混合型证券投资基金托管协议》国投瑞银基金管理无限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资历批件本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文国投瑞银瑞盛灵敏配置混合型证券投资基金（LOF）2017年第4季度报告原文9.2 寄存地点中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层寄存网址：9.3 查阅方式投资者可在营业工夫收费查阅，也可按工本费购置复印件征询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理无限公司二一八年一月二十日