鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)更新的招募阐明书摘要检查PDF原文
鹏华中证医药卫生指数
证券投资基金（LOF）
更新的招募阐明书摘要
基金管理人：鹏华基金管理无限公司
基金托管人：中国建立银行股份无限公司
2018年2月
重要提示
鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）由鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金转型而来。鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金由基金管理人按照《基金法》、基金合同及其他有关规则募集，并经中国证券监视管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。转型后的鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）曾经中国证监会变卦注册。《鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）基金合同》失效后，原《鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金基金合同》自同一日终止。依据相关法律法规，本基金基金合同已于2016年7月15日正式失效，基金管理人于该日起正式开端对基金财富停止运作管理。基金管理人保证本招募阐明书的内容真实、精确、完好。本招募阐明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判别或保证，也不标明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出本质性判别或许保证。
本基金投资于证券市场，基金净值会由于证券市场动摇等要素发生动摇，投资人在投资本基金前，应片面理解本基金的产品特性，充沛思索本身的风险接受才能，感性判别市场，并承当基金投资中呈现的各类风险，包括但不限于：零碎性风险、非零碎性风险、管理风险、活动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
本基金为股票型基金，其临时均匀风险和预期收益程度高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数类似的风险收益特征。
基金的过往业绩并不预示其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。
基金管理人按照恪失职守、老实信誉、慎重勤勉的准绳管理和运用基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提示投资人基金投资的“买者自傲”准绳，在投资人作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承当。投资有风险，投资人在投资本基金前应仔细阅读本基金的招募阐明书和基金合同，自主判别基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承当投资风险。
本招募阐明书所载内容截止日为2018年1月14日，有关财务数据和净值表现截止日
为2017年12月31日(未经审计)。
一、基金管理人
一、基金管理人概略
1、称号：鹏华基金管理无限公司
2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期：1998年12月22日
4、法定代表人：何如
5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155
7、联络人：吕奇志
8、注册资本：人民币1.5亿元
9、股权构造：
出资人称号 出资额（万元） 出资比例
国信证券股份无限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司 7,350 49%
（EurizonCapitalSGRS.p.A.）
深圳市北融信投资开展无限公司 150 1%
总计 15,000 100%
二、次要人员状况
1、基金管理人董事会成员
何如先生，董事长，硕士，初级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳开展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份无限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理无限公司董事长。
邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、北方基金管理无限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理无限公司总裁、党总支书记。
孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制变革委员会主任科员、中共深圳市委政策研讨室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券买卖所首任行政总监、香港深业（集团）无限公司助理总经理、香港深业控股无限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理无限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理无限公司董事总裁,国信证券股份无限公司副总裁，国信证券股份无限公司公司参谋。
MassimoMazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信
（ArthurAndersenMBA）从事风险管理和资产管理任务，历任CAAIPGSGR投资总监、
CAAMAISGR及CAAIPGSGR首席执行官和投资总监、西方汇理资产管理股份无限公司
（CAAMSGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（CreditAgricoleAlternative
InvestmentsGroup）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（EurizonCapitalSGRS.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon资产管理股份公司
（EpsilonSGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（Eurizon CapitalS.A.）（卢森堡）
首席执行官和总经理。现恣意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGR
S.p.A.）市场及业务开展总监。
AndreaVismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师
事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（CreditAgricoleGroup）西方汇理资产管理
股份无限公司（CAAMSGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon
CapitalSGRS.p.A.）管理与股权部任务，如今担恣意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（EurizonCapitalSGRS.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司
（EurizonCapitalS.A.）（卢森堡）企业效劳部总经理。
#p#分页标题#e#周中国先生，董事，会计学硕士研讨生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术无限公司定价中心经理助理；2000年7月起历任国信证券无限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、初级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份无限公司人力资源总部副总经理、资金财务总部副总经理；2015年6月至今任国信证券股份无限公司资金财务总部总经理。
史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研讨会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研讨室干事、副处长、处长、副主任，地方金融任务委员会研讨室主任，中国银监会政策法规部（研讨局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任地方国债注销结算无限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任地方国债注销结算无限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，担任存款管理和运营，项目触及制造业、动力、电信、跨国并购；2007年参加曼达林投资参谋无限公司，现任曼达林投资参谋无限公司执行合伙人。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生，监事会主席，研讨生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司任务，曾任鹏华基金管理无限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资开展无限公司董事长。
陈冰女士，监事，本迷信历，国籍：中国。曾任国信证券股份无限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
SANDROVESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出
纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发起机和变速器平台管控管理团队任务、圣保罗IMI资
产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部任务、曾任欧利盛资本资产管理股份
公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股
份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）财务担任人。
于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师；2011年7月加盟鹏华基金管理无限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经理助理。
郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑无限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理无限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理无限公司，现任注销结算部总经理。
刘先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理参谋公司征询参谋，北方基金管理无限公司北京分公司副总经理；2014年10月参加鹏华基金管理无限公司，现任首席市场官兼市场开展部、北京分公司总经理。
3、初级管理人员状况
#p#分页标题#e#何如先生，董事长，硕士，初级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳开展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份无限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理无限公司董事长。
邓召明先生，董事，总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、北方基金管理无限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理无限公司总裁、党总支书记。
高阳先生，副总裁，特许金融剖析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国际金融无限公司经理，博时基金管理无限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理无限公司副总裁。
邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，并于2014年至2015年时期担任中国证监会第16届主板发审委专职委员，现任鹏华基金管理无限公司副总裁。
高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理无限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理无限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，现任鹏华基金管理无限公司副总裁、电子商务部总经理。
苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研讨所副所长、投资部经理，北方基金管理无限公司渠道效劳二部总监助理，易方达基金管理无限公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理无限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事，现任鹏华基金管理无限公司副总裁。
高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共地方办公厅秘书局干部，中国证监会办公厅旧事处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，现任鹏华基金管理无限公司督察长。
韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国度开发银行资金局主任科员，全国社保基金理事会投资部副调研员，北方基金管理无限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，现任鹏华基金管理无限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
4、本基金基金经理
崔豪杰先生，国籍中国，管理学硕士，10年证券基金从业经历。2008年7月加盟鹏华
基金管理无限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研讨员，先后从事产品设计、量化研讨任务。2013年03月担任鹏华深证民营ETF基金基金经理，2013年03月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理，2013年03月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理，2013年03月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理，2013年07月担任鹏华沪深300ETF基金基金经理，2014年12月担任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月担任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年04月担任鹏华银行分级基金基金经理，2015年08月至2016年07月担任鹏华医药分级基金基金经理，2016年07月担任鹏华中证医药卫生(LOF)基金基金经理，2016年11月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理。崔豪杰先生具有基金从业资历。
本基金基金经理管理的其他基金状况：
2013年03月担任鹏华深证民营ETF基金基金经理
2013年03月担任鹏华深证民营ETF联接基金基金经理
2013年03月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理
2013年03月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理
2013年07月担任鹏华沪深300ETF基金基金经理
2014年12月担任鹏华资源分级基金基金经理
2014年12月担任鹏华传媒分级基金基金经理
2015年04月担任鹏华银行分级基金基金经理
2016年11月担任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理
本基金历任的基金经理：
无
5、投资决策委员会成员状况
邓召明先生，鹏华基金管理无限公司董事、总裁、党总支书记。
高阳先生，鹏华基金管理无限公司副总裁。
邢彪先生，鹏华基金管理无限公司副总裁。
高鹏先生，鹏华基金管理无限公司副总裁。
韩亚庆先生，鹏华基金管理无限公司副总裁。
梁浩先生，鹏华基金管理无限公司研讨部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研讨精选混合基金经理。
赵强先生，鹏华基金管理无限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。
6、上述人员之间均不存在远亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人状况
（一）根本状况
称号：中国建立银行股份无限公司(简称：中国建立银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立工夫：2004年09月17日
组织方式：股份无限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续时期：继续运营
基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联络人：田青
联络电话：(010)67595096
中国建立银行成立于1954年10月，是一家国际抢先、国际知名的大型股份制商业银
行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港结合买卖所挂牌上市(股票代码939)，于
2007年9月在上海证券买卖所挂牌上市(股票代码601939)。
2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末添加7,283.62亿元，增
幅3.47%。上半年，本集团完成利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润
较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利程度完成颠簸增长。
2016年，本集团先后取得国际外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲
货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚
#p#分页标题#e#太区最佳活动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化效劳钻石奖”，《亚洲银里手》“中国最佳大型批发银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。
本集团在英国《银里手》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额持续位列
全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。
中国建立银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监视稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管效劳上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部延续延聘内部会计师事务所对托管业务停止外部控制审计，并曾经成为惯例化的内控任务手腕。
（二）次要人员状况
纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建立银行南通分行、总行方案财务部、信贷运营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任指导职务。其拥有八年托管从业阅历，熟习各项托管业务，具有丰厚的客户效劳和业务管理经历。
龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建立银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，临时从事信贷业务和集团客户业务等任务，具有丰厚的客户效劳和业务管理经历。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建立银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，临时从事客户效劳、信贷业务管理等任务，具有丰厚的客户效劳和业务管理经历。
黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建立银行总行会计部，临时从事托管业务管理等任务，具有丰厚的客户效劳和业务管理经历。
原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建立银行总行国际业务部，临时从事海内机构及海内业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等任务，具有丰厚的客户效劳和业务管理经历。
（三）基金托管业务运营状况
作为国际首批创办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建立银行不断秉持“以客户为中心”的运营理念，不时增强风险管理和外部控制，严厉实行托管人的各项职责，实在维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管效劳。经过多年稳步开展，中国建立银行托管资产规模不时扩展，托管业务种类不时添加，已构成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、根本养老团体账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国际托管业务种类最完全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建立银行已托管759只证券投资基金。中国建立银行专业高效的托管效劳才能和业务程度，博得了业内的高度认同。中国建立银行延续11年取得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场独一一家“最佳托管银行”。二、基金托管人的外部控制制度
（一）外部控制目的
#p#分页标题#e#作为基金托管人，中国建立银行严厉恪守国度有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规则，违法运营、标准运作、严厉监察，确保业务的稳健运转，保证基金财富的平安完好，确保有关信息的真实、精确、完好、及时，维护基金份额持有人的合法权益。
（二）外部控制组织构造
中国建立银行设有风险与内控管理委员会，担任全行风险管理与外部控制任务，对托管业务风险控制任务停止反省指点。资产托管业务部装备了专职内控合规人员担任托管业务的内控合规任务，具有独立行使内控合规任务职权和才能。
（三）外部控制制度及措施
资产托管业务部具有零碎、完善的制度控制体系，树立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的标准操作和顺利停止；业务人员具有从业资历；业务管理严厉实行复核、审核、反省制度，受权任务实行集中控制，业务印章按规程保管、寄存、运用，账户材料严厉保管，制约机制严厉无效；业务操作区专门设置，封锁管理，施行音像监控；业务信息由专职信息披露人担任，避免泄密；业务虚现自动化操作，避免人为事故的发作，技术零碎完好、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金停止监视的办法和顺序
（一）监视办法
按照《基金法》及其配套法规和基金合同的商定，监视所托管基金的投资运作。应用自行开发的“新一代托管使用监视子零碎”，严厉依照现行法律法规以及基金合同规则，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等状况停止监视。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算效劳环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支状况停止反省监视。
（二）监视流程
1.每任务日按时经过新一代托管使用监视子零碎，对各基金投资运作比例控制等状况停止监控，如发现投资异常状况，向基金管理人停止风险提示，与基金管理人停止状况核实，催促其纠正，如有严重异常事项及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等外容停止核对。
3.依据基金投资运作监视状况，活期编写基金投资运作监视报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面停止评价，报送中国证监会。
4.经过技术或非技术手腕发现基金涉嫌违规买卖，电话或书面要求基金管理人停止解释或举证，并及时报告中国证监会。
三、相关效劳机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
（1）鹏华基金管理无限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联络电话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联络人：吕奇志
网址：
（2）鹏华基金管理无限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
联络电话：010-88082426
传真：010-88082018
联络人：张圆圆
（3）鹏华基金管理无限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室
联络电话：021-68876878
传真：021-68876821
联络人：李化怡
（4）鹏华基金管理无限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建立小道568号新世界国贸大厦I座1001室
联络电话：027-85557881
传真：027-85557973
联络人：祁明兵
（5）鹏华基金管理无限公司广州分公司
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
联络电话：020-38927993
传真：020-38927990
联络人：周樱
2、其他销售机构
（1）银行销售机构
1）东莞银行股份无限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号
法定代表人：卢国锋
联络人：陈幸
客户效劳电话：4001196228
网址：
2）交通银行股份无限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联络人：张宏革
客户效劳电话：95559
网址：
3）上海银行股份无限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
联络人：汤征程
客户效劳电话：95594
网址：
4）招商银行股份无限公司
注册地址：深圳市深南小道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南小道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联络人：邓炯鹏
客户效劳电话：95555
网址：
5）中国工商银行股份无限公司
注册地址：北京复兴门内大街55号
办公地址：北京复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
联络人：刘秀宇
客户效劳电话：95588
网址：
6）中国建立银行股份无限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
联络人：王未雨
客户效劳电话：95533
网址：
7）中国银行股份无限公司
注册地址：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：陈四清
联络人：陈洪源
客户效劳电话：95566
网址：
（2）证券公司销售机构
1）安信证券股份无限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：王连志
联络人：陈剑虹
客户效劳电话：4008-001-001
网址：
2）渤海证券股份无限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联络人：蔡霆
客户效劳电话：400-651-5988
网址：
3）长城证券股份无限公司
注册地址：深圳市福田区深南小道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
办公地址：深圳市福田区深南小道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
法定代表人：丁益
联络人：金夏
客户效劳电话：400-666-6888
网址：
4）长江证券股份无限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联络人：奚博宇
客户效劳电话：95579/4008-888-999
网址：
5）大同证券无限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城地方21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
法定代表人：董祥
联络人：薛津
客户效劳电话：4007-121212
网址：
6）第一创业证券股份无限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘学民
联络人：毛诗莉
客户效劳电话：95358
网址：
7）西南证券股份无限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联络人：安岩岩
客户效劳电话：95360
网址：
8）方正证券股份无限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路华裔国际大厦24楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
法定代表人：高利
联络人：丁敏
客户效劳电话：95571
网址：
9）光大证券股份无限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联络人：何耀
客户效劳电话：95525
网址：
10）广州证券股份无限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：邱三发
联络人：梁微
客户效劳电话：95396
网址：
11）国金证券股份无限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联络人：刘婧漪、贾鹏
客户效劳电话：95310
网址：
12）国泰君安证券股份无限公司
注册地址：中国（上海）自在贸易实验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联络人：芮敏祺
客户效劳电话：400-8888-666/95521
网址：
13）国信证券股份无限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联络人：周杨
客户效劳电话：95536
网址：
14）海通证券股份无限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号
法定代表人：周杰
联络人：赵洋洋
客户效劳电话：95553
网址：
15）华融证券股份无限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
法定代表人：祝献忠
联络人：孙燕波
客户效劳电话：95390
网址：
16）华西证券股份无限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联络人：谢国梅
客户效劳电话：95584
网址：
17）华鑫证券无限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
联络人：杨莉娟
客户效劳电话：95323/4001099918（全国）/021－32109999/029-68918888
网址：
18）开源证券股份无限公司
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联络人：袁伟涛
客户效劳电话：400-860-8866
网址：
19）民生证券股份无限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人：冯鹤年
联络人：韩秀萍
客户效劳电话：95376
网址：
20）安全证券股份无限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：曹实凡
联络人：周一涵
客户效劳电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
21）申万宏源证券无限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联络人：李玉婷
客户效劳电话：95523/4008895523
网址：
22）天风证券股份无限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
联络人：夏
客户效劳电话：95391/4008005000
网址：
23）西部证券股份无限公司
注册地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦
办公地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
联络人：梁承华
客户效劳电话：95582
网址：
24）东北证券股份无限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：吴坚
联络人：张煜
客户效劳电话：4008096096、95355
网址：swsc.com.cn
25）湘财证券股份无限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：林俊波
联络人：李欣
客户效劳电话：95351
网址：
26）信达证券股份无限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联络人：尹旭航
客户效劳电话：95321
网址：
27）招商证券股份无限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层
法定代表人：宫少林
联络人：林生迎
客户效劳电话：95565
网址：
28）中国国际金融股份无限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：毕明建（代）
联络人：杨涵宇
客户效劳电话：4009101166
网址：
29）中国民族证券无限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
法定代表人：何亚刚
联络人：胡创
客户效劳电话：40088-95618
网址：
30）中国银河证券股份无限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
联络人：辛国政
客户效劳电话：4008-888-888或95551
网址：
31）中国中投证券无限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18-21层落第
04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层
法定代表人：高涛
联络人：万玉琳
客户效劳电话：95532/4006008008
网址：
32）中泰证券股份无限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人：李玮
联络人：许曼华
客户效劳电话：95538
网址：
33）中信建投证券股份无限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联络人：刘畅
客户效劳电话：95587/4008-888-108
网址：
34）中信证券股份无限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号杰出时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联络人：郑慧
客户效劳电话：95548
网址：
35）中信证券（山东）无限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
联络人：刘晓明
客户效劳电话：95548
网址：
（3）期货公司销售机构
1）中信建投期货无限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-
B、C
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人：彭文德
联络人：刘芸
客户效劳电话：400-8877-780
网址：
2）中信期货无限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号杰出时代广场（二期）北座13层1301-
1305、14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号杰出时代广场（二期）北座13层1301-
1305、14层
法定代表人：张皓
联络人：刘宏莹
客户效劳电话：400-990-8826
网址：
（4）第三方销售机构
1）北京肯特瑞财富投资管理无限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层
法定代表人：陈超
联络人：江卉
客户效劳电话：95118
网址：fund.jd.com
2）和讯信息科技无限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联络人：于扬
客户效劳电话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
3）蚂蚁（杭州）基金销售无限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人：陈柏青
联络人：韩爱彬
客户效劳电话：4000-766-123
网址：
4）南京苏宁基金销售无限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁小道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁小道1-5号
法定代表人：刘汉青
联络人：王锋
客户效劳电话：95177
网址：
5）诺亚正行（上海）基金销售投资参谋无限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
法定代表人：汪静波
联络人：朱了
客户效劳电话：400-821-5399
网址：
6）上海长量基金销售投资参谋无限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区西方路1267号11层
法定代表人：张跃伟
联络人：张佳琳
客户效劳电话：400-089-1289
网址：
7）上海好买基金销售无限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦西北路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联络人：王诗
客户效劳电话：400-700-9665
网址：
8）上海华夏财富投资管理无限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：李一梅
联络人：仲秋
客户效劳电话：400-817-5666
网址：
9）上海陆金所资产管理无限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址：上海市移动互联网在带来全新社交体验的同时，也或多或少使人们产生了依赖。移动互联网使网络、智能终端、数字技术等新技术得到整合，建立了新的产业生态链，催生全新文化产业形态。浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联络人：何雪
客户效劳电话：400-821-9031
网址：
10）上海天天基金销售无限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人：其实
联络人：高莉莉
客户效劳电话：400-1818-188
网址：
11）深圳众禄基金销售无限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
联络人：邓爱萍
客户效劳电话：4006-788-887
网址：、
12）浙江同花顺基金销售无限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联络人：吴强
客户效劳电话：(0571)56768888
网址：
13）珠海盈米财富管理无限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲小道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联络人：黄敏嫦
客户效劳电话：020-89629066
网址：
基金管理人可依据有关法律法规要求，依据实情，选择其他契合要求的机构销售本基金或变卦上述销售机构，并及时公告。
二、注销机构
称号：中国证券注销结算无限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
办公室地址：北京市西城区太平桥大街17号
联络电话：010-50938782
传真：010-50938907
担任人：赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
称号：上海通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人：俞卫锋
办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联络电话：021-31358666
传真：021-31358600
联络人：陈颖华
经办律师：拂晓、陈颖华
四、会计师事务所
称号：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自在贸易实验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
法定代表人：李丹
办公室地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
联络电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联络人：魏佳亮
经办会计师：许康玮、陈熹
四、基金的称号
本基金称号：鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）
五、基金的投资目的
严密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。
六、基金的投资方向
#p#分页标题#e#本基金投资范围为具有良好活动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须契合中国证监会的相关规则）。
如法律法规或监管机构当前允许基金投资其他种类，基金管理人在实行适当顺序后，可以将其归入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于股票局部的比例不低于基金资产的80％，其中投资于
标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80％；每个买卖日日终在
扣除股指期货合约需交纳的买卖保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。
假如法律法规对该比例要求有变卦的，以变卦后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
七、基金的投资战略
#p#分页标题#e#本基金采用主动式指数化投资办法，依照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并依据标的指数成份股及其权重的变化停止相应调整。
#p#分页标题#e#当预期成份股发作调整或成份股发作配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果能够带来影响时，或因某些特殊状况招致活动性缺乏时，或其他缘由招致无法无效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理停止适当变通和调整，力图降低跟踪误差。
#p#分页标题#e#本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比拟基准之间的日均跟踪偏离度不超越0.35％，年跟踪误差不超越4％。如因指数编制规则调整或其他要素招致跟踪偏离度和跟踪误差超越上述范围，基金管理人应采取合理措施防止跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩展。
1、股票投资战略
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将依照标的指数各成份股的基准权重对其逐渐买入，在力图跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当办法，以降低买入本钱。当遇到成份股停牌、活动性缺乏等其他市场要素而无法依指数权重购置某成份股及预期标的指数的成份股行将调整或其他影响指数复制的要素时，本基金可以依据市场状况，结合研讨剖析，对基金财富停止适当调整，以期在规则的风险接受限制之内，尽量减少跟踪误差。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将依据标的指数成份股及其权重的变化而停止相应调整，本基金还将依据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变化状况，对其停止适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的活动性停止剖析，如发现活动性欠佳的个股将能够采用合理办法寻求替代。
由于遭到各项持股比例限制，基金能够不能依照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理办法寻求替代。
1）活期调整
依据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时停止调整。
2）不活期调整
依据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变化而需停止成份股权重新调整时，本基金将依据各成份股的权重变化停止相应调整；
#p#分页标题#e#依据本基金的申购和赎回状况，对股票投资组合停止调整，从而无效跟踪标的指数；依据法律、法规规则，成份股在标的指数中的权重因其它特殊缘由发作相应变化的，本基金可以对投资组合管理停止适当变通和调整，力图降低跟踪误差。
2、债券投资战略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资战略，依据微观经济剖析、资金面意向剖析等判别将来利率变化，并应用债券定价技术，停止个券选择。
3、衍生品投资战略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍消费品。
本基金投资股指期货将依据风险管理的准绳，以套期保值为目的，次要选择活动性好、买卖活泼的股指期货合约。本基金力争应用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的买卖本钱，到达波动投资组合资产净值的目的。
基金管理人将树立股指期货买卖决策部门或小组，受权特定的管理人员担任股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货买卖制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会同意。
本基金经过对权证标的证券根本面的研讨，并结合权证定价模型及价值发掘战略、价差战略、双向权证战略等寻求权证的合理估值程度，追求波动的当期收益。
八、基金的业绩比拟基准
中证医药卫生指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％
中证医药卫生指数是中证行业指数之一，由中证800指数中归属于医药卫生行业的公
司股票组成，反映了沪深A股医药卫生行业公司股票的全体表现，并为指数化产品提供新
的标的指数。
假如今后法律法规发作变化，或许有更威望的、更能为市场普遍承受的业绩比拟基准推出，或许是市场上呈现愈加合适用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人可以在获得基金托管人赞同后变卦业绩比拟基准，不需求召集基金份额持有人大会，但需报中国证监会备案并及时公告。
九、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，其临时均匀风险和预期收益程度高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数类似的风险收益特征。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
基金托管人中国建立银行股份无限公司依据本基金合同规则，于2018年1月17日复
核了本报告中的财务目标、净值表现和投资组合报告等外容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。
本报告中财务材料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
1、报告期末基金资产组合状况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元）
（%）
1 权益投资 28,021,580.39 90.66
其中：股票 28,021,580.39 90.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7计 2,235,328.07 7.23
8 其他资产 651,246.21 2.11
9 算计 30,908,154.67 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代 占基金资产净值比例
行业类别 公允价值（元）
码 (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 23,804,433.59 80.09
电力、热力、燃气及水消费
D 和供给业 - -
E 修建业 - -
F 零售和批发业 2,572,700.50 8.66
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I 效劳业 188,618.10 0.63
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务效劳业 - -
M 迷信研讨和技术效劳业 218,680.00 0.74
水利、环境和公共设备管理
N业 - -
居民效劳、修缮和其他效劳
O业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会任务 1,237,148.20 4.16
R 文明、体育和文娱业 - -
S 综合 - -
算计 28,021,580.39 94.27
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
#p#分页标题#e#（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 公允价值（元）占基金资产净值 序号 股票代码 股票称号 数量（股）
比例（％）
1 600276 恒瑞医药 40,552 2,797,276.96 9.41
2 600518 康美药业 74,600 1,668,056.00 5.61
3 000538 云南白药 13,100 1,333,449.00 4.49
4 600196 复星医药 25,300 1,125,850.00 3.79
5 000423 东阿阿胶 13,100 789,537.00 2.66
6 002252 上海莱士 37,408 742,548.80 2.50
7 600201 生物股份 22,580 716,689.20 2.41
8 601607 上海医药 29,000 701,510.00 2.36
9 000963 华东医药 12,200 657,336.00 2.21
10 300003 乐普医疗 26,900 649,904.00 2.19
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细注：无。
4、报告期末按债券种类分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券种类 公允价值（元）
1 国度债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交流债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 算计 - -
注：无。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
9、报告期末本基金投资的股指期货买卖状况阐明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将依据风险管理的准绳，以套期保值为目的，次要选择活动性好、买卖活泼的股指期货合约。本基金力争应用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的买卖本钱，到达波动投资组合资产净值的目的。
10、报告期末本基金投资的国债期货买卖状况阐明
（1）本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包括国债期货投资。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包括国债期货投资。
（3）本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包括国债期货投资。
11、投资组合报告附注
（1）
本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内遭到地下谴责、处分的证券。
（2）
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规则的备选股票库。
（3）其他资产构成
序号 称号 金额（元）
1 存出保证金 3,603.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 532.88
5 应收申购款 647,109.47
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 算计 651,246.21
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限状况的阐明
（6）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限状况的阐明
注：无。
（7）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限状况的阐明
注：无。
（8）投资组合报告附注的其他文字描绘局部
由于四舍五入的缘由，投资组合报告中数字分项之和与算计项之间能够存在尾差。
十一、基金的业绩
基金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的准绳管理和运用基金财富，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应细心阅读本基金招募阐明书。
本基金基金合同失效以来的投资业绩与同期基准的比拟如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：
净值增长率净值增长率业绩比拟基业绩比拟基
1 规范差2 准收益率3 准收益率标1-3 2-4
准差4
2015年08月17日（基
金合同失效日）至 5.86% 1.17% -5.04% 2.51% 10.90%-1.34%
2015年12月31日
2016年1月1日至 -16.51% 1.58% -11.39% 1.57% -5.12% 0.01%
2016年12月31日
2017年1月1日至 11.38% 0.72% 13.08% 0.73% -1.70%-0.01%
2017年12月31日
自基金合同失效日至 -1.55% 1.21% -4.85% 1.50% 3.30% -0.29%
2017年12月31日
十二、基金的费用与税收
一、基金费用的品种
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同失效后的标的指数答应运用费；
4、基金合同失效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同失效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货买卖费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、基金上市费用和年费；
11、依照国度有关规则和基金合同商定，可以在基金财富中列支的其他费用。
二、基金费用计提办法、计提规范和领取方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算办法如下：
H＝E×0.75%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
#p#分页标题#e#基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月领取，由基金托管人依据与基金管理人核对分歧的财务数据，自动在次月初5个任务日内、依照指定的账户途径停止资金领取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，领取日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算办法如
下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月领取，由基金托管人依据与基金管理人核对分歧的财务数据，自动在次月初5个任务日内、依照指定的账户途径停止资金领取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，领取日期顺延。
3、标的指数答应运用费
本基金的标的指数答应运用费按前一日基金资产净值的0.02％的年费率计提。标的指
数答应运用费的计算办法如下：
H＝E×0.02％÷当年天数
H为每日应计提的标的指数答应运用费
E为前一日的基金资产净值
标的指数答应运用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季领取（当季缺乏50,000元
的，按50,000元计算），计费时期缺乏一季度的，依据实践天数按比例计算。由基金管理
人向基金托管人发送标的指数答应运用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个任务
日内从基金财富中一次性领取给标的指数供给商。若遇法定节假日、公休日等，领取日期顺延。
标的指数供给商依据相应指数答应协议变卦标的指数答应运用费率和计算方式时，基金管理人需按照有关规则最迟于新的费率和计费方式施行日前2日在指定媒介公告。
上述“一、基金费用的品种”中第4－11项费用，依据有关法规及相应协议规则，按
费用实践收入金额列入当期费用，由基金托管人从基金财富中领取。
三、与基金销售有关的费用
1、场外申购与赎回
（1）场外申购
投资者可以屡次申购本基金，申购费按每笔申购请求独自计算。
本基金基金份额对经过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人施行差异的申购费率。
养老金客户指根本养老基金与依法成立的养老方案筹集的资金及其投资运营收益构成
的补充养老基金等，包括全国社会保证基金、可以投资基金的中央社会保险基金、企业年金单一方案以及集算计划、商业养老保险组合。如未来呈现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募阐明书更新时或发布暂时公告将其归入养老金客户范围，并按规则向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
经过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其他投资人申购本基金基金份额的适用下表普通申购费率：
申购金额M（元） 普通申购费率 特定申购费率
企业海
