易方达中债
3
-
5
年期国债指数证券投资基金
更新的招募阐明书
摘要
































基金管理人：
易方达基金管理无限公司


基金托管人：
浙商银行股份无限公司





二一八年二月






重要提示


本基金依据
2015
年
6
月
5
日中国证券监视管理委员会《关于准予易方达中债
3
-
5
年期
国债指数证券投资基金注册的批复》（证监答应
[2015]1163
号），停止募集。本基金的基金
合同于
2015
年
7
月
8
日失效。



本摘要依据基金合同和基金招募阐明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是商定基
金当事人之间权益、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同获得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为自身即标明其对基金合同的供认
和承受，并依照《基金法》、《运作方法》、基金合同及其他有关规则享有权益、承
担义务。

基金投资人欲理解基金份额持有人的权益和义务，应详细查阅基金合同。



基金管理人保证《招募阐明书》的内容真实、精确、完好。本基金经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出
本质性判别或保证，也不标明投资于本基金没有风险。



基金管理人按照恪失职守、老实信誉、慎重勤勉的准绳管理和运用基金财富，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。



本基金投资于证券市场，基金净值会由于证券市场动摇等要素发生动摇。投资有风险，
投资者在投资本基金前，请仔细阅读本基金的招募说
明书和基金合同等信息披露文件，片面
看法本基金产品的风险收益特征和产品特性，充沛思索本身的风险接受才能，感性判别市场，
自主判别基金的投资价值，对认购（或申购）基金的志愿、机遇、数量等投资行为作出独立
决策，承当基金投资中呈现的各类风险。投资本基金能够遇到的风险包括：证券市场全体环
境引发的零碎性风险；一般证券特有的非零碎性风险；少量赎回或暴跌招致的活动性风险；
基金投资进程中发生的操作风险；因交收违约和存款银行信誉情况好转引发的信誉风险；本
基金投资范围包括国债期货，能够给本基金带来额定风险等。本基金的详细运作特点详
见基
金合同和招募阐明书的商定。本基金的普通风险及特有风险详见本招募阐明书的
“
风险提醒
”

局部。



本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币
市场基金。



基金管理人提示投资者基金投资的
“
买者自傲
”

准绳，在投资者作出投资决策后，基金
运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行担任。此外，本基金以
1
元初始面
值停止募集，在市场动摇等要素的影响下，存在单位份额净值跌破
1
元初始面值的风险。



基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有能够取得较高的收益，也有能够损失本金。

投资有风险，投资人
在停止投资决策前，请细心阅读本基金的《招募阐明书》及《基金合同》。



基金的过往业绩并不预示其将来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。



本招募阐明书曾经本基金托管人复核。除非另有阐明，本招募阐明书所载内容截止日为



2018
年
1
月
8
日，有关财务数据截止日为
2017
年
12
月
31
日，净值表现截止日为
2017
年
12
月
31
日。（本报告中财务数据未经审计）









一
、基金管理人


（一）基金管理人根本状况


1
、基金管理人：易方达基金管理无限公司

新生的改变世界的企业将会诞生，从而更好的服务整个人类世界，走向更高科技的智能化生活。
注册地址：
广东省珠海市横琴新区宝中路
3
号
4004
-
8
室


办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路
30
号广州银行大厦
40
-
43
楼


设立日期：
2001
年
4
月
17
日


法定代表人：刘晓艳


联络电话：
400 881 8088


联络人：贺晋


注册资本：
12,000
万元人民币


同意设立机关及文号：中国证券监视管理委员会，证监基金字
[2001]4
号


运营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会同意的其他业务


2
、股权构造：


股东称号


出资比例


广东粤财信托无限公司


1/4


广发证券股份无限公司


1/4


盈峰投资控股集团无限公司


1/4


广东省广晟资产运营无限公司


1/6


广州市广永国有资产运营无限公司


1/12


总
计


100%




（
二
）
次要人员状况


1
、董事、监事及初级管理人员


詹余引先生，工商管理博士，董事长。曾任中国安全保险公司证券部研讨征询室总经理
助理；安全证券无限责任公司研讨征询部副总经理（掌管任务）、国债部副总经理（掌管工
作）、资产管理部副总经理、总经理；中国安全保险股份无限公司投资管理部副总经理（主
持任务）；全国社会保证基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主
任、
投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理无限公司董事长；易方达国际控股
无限公司董事长。



刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券无限责任公司投资理财部副
经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理无限
公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。现任易



方达基金管理无限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）无限公司董事长；易方达
国际控股无限公司董事。



秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总
经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总
经理，广东金融高新区股权买卖中心无限公司董事长。现任广发证券股份无限公司执行董事、
常务副总经理；广发控股（香港）无限公司董事。



陈志辉先生，管理学硕士，董事。曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州分所
初级审计员。现任盈峰投资控股集团无限公司资财中心总经理。



王海先生，经济学、工商管理（国际）硕士，董事。曾任工商银行江西省分行法律参谋
室科员；工商银行珠
海分行法律参谋室办事员、营业部方案信贷部信贷员、办公室行长室秘
书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总
经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行法律事务部行员；工商银行珠海
分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部担任人、公司业务部总经理、副行长；工商银行广
东省分行公司业务部副总经理（掌管任务）、总经理；工商银行韶关分行行长、党委书记。

现任广东粤财信托无限公司总经理。



刘韧先生，经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理；湘财证券投资银行总部
总经理助理；财富证券
投资银行总部副总经理；五矿二十三冶建立集团副总经理、党委委员；
深圳市中金岭南有色金属股份无限公司监事；新晟期货无限公司副董事长；广东省广晟资产
运营无限公司总经理助理、资本运营部部长。现任东江环保股份无限公司董事长。



朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任；
广东大陆律师事务所合伙人；广东省疆土厅广东地产法律征询效劳中心副主任。现任广东东
方昆仑律师事务所主任。



忻榕女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研讨生院讲师；美国加州低温橡
胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国
南加州大学助理教授；香港科技大学副教授；
中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。



谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教员；中山大学
管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。



陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理；广
东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理无限公司市场拓展部



总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理无限公司监事会主席。



李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大
学外语系党总支书记；中国证监会广
州证管办处长；广州市广永国有资产运营无限公司董事长；广州股权买卖中心无限公司董事
长；广州立根小额再存款股份无限公司董事长；广州银行副董事长；广州中盈（三明）基金
管理无限公司董事长；广州汽车集团股份无限公司独立董事。现任广州金融控股集团无限公
司党委书记及董事长；万联证券无限责任公司董事长；广州金控资本管理无限公司董事长；
广金期货无限公司董事；立根融资租赁无限公司董事长；广州乡村商业银行股份无限公司董
事；广州股权投资行业协会法人代表。



廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份
无限公司基金部主管；易方达基金管
理无限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经
理。现任易方达基金管理无限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份无限公司董事。



张优造先生，工商管理硕士
(MBA)
，常务副总裁。曾任北方证券买卖中心业务开展部经
理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金管
理无限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理无限公司常务副总裁；易方达国际控股无限
公司董事；易方达资产管理（香港）无限公司董事。



陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任
中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副
经理、买卖部经理、研发部经理、证券总部研讨部行业研讨员；易方达基金管理无限公司市
场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京
分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达
基金管理无限公司副总裁。



马骏先生，初级管理人员工商管理硕士（
EMBA
），副总裁。曾任君安证券无限公司营业
部职员；深圳众大投资无限公司投资部副总经理；广发证券无限责任公司研讨员；易方达基
金管理无限公司固定收益部总经理、现金管理部总
经理、固定收益总部总经理、总裁助理、
固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达
50
指数证券投资基
金基金经理、易方达深证
100
买卖型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理无限公
司副总裁；易方达资产管理无限公司董事；易方达资产管理（香港）无限公司董事、人民币
合格境外投资者（
RQFII
）业务担任人、证券买卖担任人员（
RO
）、就证券提供意见担任人员
（
RO
）、提供资产管理担任人员（
RO
）、固定收益投资决策委员会委员；中债资信评价无限责
任公司独立董事。




吴欣荣先生，工学硕士，副总裁。曾任易方达基
金管理无限公司研讨员、投资管理部经
理、基金投资部副总经理、研讨部副总经理、研讨部总经理、基金投资部总经理、公募基金
投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方
达科汇灵敏配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经
理。现任易方达基金管理无限公司副总裁。



张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易方
达基金管理无限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理无限公司督
察长。



范岳先生，工商管理硕士
(MBA)
，
首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部
科员；深圳证券注销结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券买卖所北京中心助理主任、
上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理无限公司首席产
品官；易方达资产管理（香港）无限公司董事、另类投资决策委员会委员。



关秀霞女士，财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官。曾任中国银行
(
香港
)
剖析
员；
Daniel Dennis
初级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地域初级副总裁、
董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构效劳主管
、美国共同基金业务
风险经理、公司外部审计部初级审计师。现任易方达基金管理无限公司首席国际业务官。



高松凡先生，初级管理人员工商管理硕士（
EMBA
），首席养老金业务官。曾任招商银行
总行人事部初级经理、企业年金中心副主任，浦东开展银行总行企业年金部总经理，长江养
老保险公司首席市场总监，易方达基金管理无限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理
无限公司首席养老金业务官。



2
、基金经理


张雅君女士，经济学硕士。曾任海通证券股份无限公司项目经理，工银瑞信基金管理有
限公司债券买卖员，易方达基金管理无限公司债券买卖员、固定
收益研讨员、易方达裕祥回
报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰报答债券型证券投资基金基金经理助理、
易方达裕祥报答债券型证券投资基金基金经理（自
2016
年
6
月
2
日至
2017
年
7
月
27
日）。

现任易方达基金管理无限公司易方达加强报答债券型证券投资基金基金经理（自
互联网电子商务和移动商务消费渠道的普及，使得支付市场将在不久的将来继续呈现更加美好的增长前景。 2014
年
7
月
19
日起任职）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理（自
2015
年
1
月
10
日起任职）、
易方达中债
3
-
5
年期国债指数证券投资基金基金经理（自
2015
年
7
月
8
日起任职）、易方达
富惠纯债债券型证券投资基金基金经理（自
2016
年
8
月
24
日起任职
）、易方达中债
7
-
10



年期国开行债券指数证券投资基金基金经理（自
2016
年
9
月
27
日起任职）、易方达裕丰回
报债券型证券投资基金基金经理（自
2017
年
7
月
28
日起任职）、易方达恒益活期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理（自
2017
年
10
月
25
日起任职）、易方达裕惠报答活期开放
式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安心报答债券型证券投资基金基金经理
助理、易方达投资级信誉债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券
投资基金基金经理助理、易方达裕如灵敏配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方
达新
收益灵敏配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金
经理助理。



王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理无限公司集中买卖室债券买卖员、债券
买卖主管、固定收益总部总经理助理、易方达货币市场基金基金经理（自
2013
年
4
月
22
日至
2014
年
11
月
21
日）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自
2013
年
4
月
22
日至
2014
年
11
月
21
日）。现任易方达基金管理无限公司固定收益基金投资部副总经理、易
方达加强报答债券型证券投资基金基金经理（自
2011
年
8
月
15
日起任职）、易方达投资级
信誉债债券型证券投资基金基金经理（自
2013
年
9
月
10
日起任职）、易方达中债新综合债
券指数发起式证券投资基金（
LOF
）基金经理（自
2014
年
7
月
5
日起任职）、易方达保本一
号混合型证券投资基金基金经理（自
2016
年
1
月
13
日起任职）、易方达双债加强债券型证
券投资基金基金经理（自
2016
年
12
月
3
日起任职）、易方达中债
3
-
5
年期国债指数证券投
资基金基金经理（自
2017
年
2
月
15
日起任职）、易方达中债
7
-
10
年期国开行债券指数证券
投资基金基金经理（自
2017
年
2
月
15
日起任职）、易方达纯债债券型证券投资基金基金经
理（自
2017
年
2
月
15
日起任职）、易方达恒益活期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理（自
2017
年
10
月
25
日起任职）、易方达新鑫灵敏配置混合型证券投资基金基金经理（自
2018
年
1
月
31
日起任职），兼易方达资产管理（香港）无限公司基金经理、就证券提供意
见担任人员（
RO
）、提供资产管理担任人员（
RO
），固定收益投资决策委员会委员。



田宇先生，经济学硕士。曾任中信证券股份无限公司资金运营部研讨员，中信建投证券
股份无限公司固定收益部投资经理，易方达基金管理无限公司易方达恒久添利
1
年活期开放
债券型证券投资基金基金
经理助理。现任易方达恒久添利
1
年活期开放债券型证券投资基金
基金经理（自
2017
年
10
月
20
日起任职）、易方达安盈报答混合型证券投资基金基金经理助
理、易方达安心报答债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰报答债券型证券投资基
金基金经理助理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债
3
-
5
年期国债



指数证券投资基金基金经理助理、易方达中债
7
-
10
年期国开行债券指数证券投资基金基金
经理助理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞信灵敏配置混合型证券
投资基金基金经理助理。



3
、
固定收益投资决策
委员会成员


本公司固定收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁方
女士、胡剑先生
。



马骏先生，同上。



王晓晨女士，同上。



张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）无限公司数量剖析师，中信证券股份
无限公司研讨员，易方达基金管理无限公司投资经理、易方达裕如灵敏配置混合型证券投资
基金基金经理、易方达新收益灵敏配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新利灵敏配置
混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵敏配置混合型证券投资基金基金经理、易方达
新享灵敏配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵敏配置混合型证券投资基金基金
经理、易方达瑞选灵敏配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵敏配置混合型证券
投资基金基金经理、易方达瑞弘灵敏配置
混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵敏配
置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理无限公司固定收益基金投资部总经理、
易方达安心报答债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰报答债券型证券投资基金基金经
理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥报答债券型证券投资基金基
金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经
理、易方达安盈报答混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞信灵敏配置混合型证券投资基
金基金经理、易方达瑞和灵敏配置混合型证券投资基金基金经理。



袁方女
士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评价师，湘财证券无限责任
公司投资经理，泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理无限公司基金经理、固定收益总
监，泰康资产管理无限责任公司年金投资部初级投资经理、执行总监，易方达基金管理无限
公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部总经理。

现任易方达基金管理无限公司固定收益专户投资部总经理、投资经理。



胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理无限公司固定收益部债券研讨员、基金经
理助理兼债券研讨员、固定收益研讨部担任人、固定收益总部总经理助
理、易方达中债新综
合债券指数发起式证券投资基金（
LOF
）基金经理、易方达纯债
1
年活期开放债券型证券投



资基金基金经理、易方达永旭添利活期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券
型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利
6
个月活期开放债券型证券投资基金基金经理。

现任易方达基金管理无限公司固定收益研讨部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金
基金经理、易方达信誉债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠报答活期开放式混合型
发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵敏配置混合型证券投资基金基金经理、易方达
初等级信誉债
债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、易
方达瑞富灵敏配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵敏配置混合型证券投资基金
基金经理、易方达瑞兴灵敏配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵敏配置混合型
证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵敏配置混合型证券投资基金基金经理。



4
、上述人员之间均不存在远亲属关系。






二
、基金托管人


称号：浙商银行股份无限公司


住所：浙江省杭州市庆春路
288
号


法定代表人：沈仁康


联络人：邵骏超


电话：（
0571
）
87659865


传真：（
0571
）
88268688


成立工夫：
1993
年
04
月
16
日


组织方式：股份无限公司


注册资本：人民币
17,959,696,778
元


存续时期：继续运营


同意设立机关和同意设立文号：中国银行业监视管理委员会银监复【
2004
】
91
号


基金托管资历批文及文号：《关于核准浙商银行股份无限公司证券投资基金托管资历的
批复》；证监答应【
2013
】
1519
号


运营范围：吸收大众存款；发放短期、中期和临时存款；操持国际外结算；操持票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信誉证效劳及担保；代理收付
款项及代理保险业务；提供保管箱效劳；经国务院银行业监视管理机构同意的其他业务。经



中国人民银行同意，可以运营结汇、售汇业务。






三
、相关效劳机构


（
一
）
基金份额
销售
机构


1
、
直销机构：
易方达基金管理无限公司


注册地址：
广东省珠海市横琴新区宝中路
3
号
4004
-
8
室


办公地址：
广州市天河区珠江新城珠江东路
30
号广州银行大厦
40
-
43
楼


法定代表人：
刘晓艳


电话：
020
-
85102506


传真：
4008818099


联络人：
李红枫


网址：



直销机构网点信息：


（
1
）易方达基金管理无限公司广州直销中心


办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路
30
号广州银行大厦
40
楼


电话：
020
-
85102506


传真：
400 881 8099


联络人：李红枫


（
2
）易方达基金管理无限公司北京直销中心


办公地址：北京市西城区金融街
19
号富凯大厦
B
座
1703
室


电话：
010
-
63213377


传真：
400 881 8099


联络人：刘蕾


（
3
）易方达基金管理无限公司上海直销中心


办公地址：上海市浦东新区世纪小道
88
号金茂大厦
46
楼


电话：
021
-
50476668


传真：
400 881 8099


联络人：于楠


（
4
）易方达基金管理无限公司网上买卖零碎



网址：



2
、非直销销售机构


暂无，如未来新增非直销销售机构，详见相关公告。



（
二
）
基金
注销机构


称号：易方达基金管理无限公司


注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路
3
号
4004
-
8
室


办
公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路
30
号广州银行大厦
40
-
43
楼


法定代表人：刘晓艳


电话：
4008818088


传真：
020
-
38799249


联络人：余贤高


（
三
）
律师事务所和经办律师


律师事务所：国浩律师
(
广州
)
事务所


地址：
广州市天河区珠江东路
28
号越秀金融大厦
38
层


担任人：程秉


电话：
020
-
38799345


传真：
020
-
38799345
-
200


经办律师：黄贞、陈桂华


联络人：黄贞


（
四
）
会计师事务所和经办注册会计师


本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
。



会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）


次要运营场所：北京市东城区东长安街
1
号西方广场安永大楼
17
层
01
-
12
室


执行事务合伙人：
Ng Albert Kong Ping
吴港平


电话：
010
-
58153000


传真：
010
-
85188298


经办注册会计师：昌华、熊姝英


联络人：许建辉


本基金的年度财务报表及其他规则事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所
(
特殊



普通合伙
)
。



会计师事务所：普华永道中天会计师事务所
(
特殊普通合伙
)


住所：上海市湖滨路
202
号普华永道中心
11
楼


办公地址：上海市湖滨路
202
号普华永道中心
11
楼


首席合伙人：李丹


电话：（
021
）
23238888


传真：（
021
）
23238800


经办注册会计师：薛竞、周


联络人：周





四、基金的称号


易方达中债
3
-
5
年期国债指数证券投资基金





五、基金的类型


契约型开放式债券型基金、指数型基金





六、基金的投资目的


本基金经过指数化投资，争取在扣除各项费用之前取得与标的指数类似的总报答，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。






七、基金的投资方向


本基金的投资范围为具有良好活动性的金融工具，包括国际依法发行上市的国债、政策
性金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须契合中国证监会相关规则。本基金不参与股票、权证等权
益类资产的投资。



如法律法规或监管机构当前允许基金投资其他种类，本基金可以将其归入投资范围。



基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%
；其中标
的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的
80%
；扣除国债期货合约



需交纳的买卖保证金后现
金或许到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%
。






八、基金的
投资战略


本基金为指数基金，次要采用抽样复制和静态最优化的办法，投资于标的指数中具有代
表性和活动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，结构与标的指数风险收益
特征类似的资产组合，以完成对标的指数的无效跟踪。



在正常市场状况下，本基金力争将年化跟踪误差控制在
2%
以内。如因指数编制规则调
整或其他要素招致跟踪误差超越上述范围，基金管理人应采取合理措施防止跟踪误差进一步
扩展。



1
、债券指数化投资战略


（
1
）债券投资组合的构建战略


构建投
资组合的进程次要分为三步：划分债券层级、挑选目的组分解份券和逐渐调整建
仓。



1
）划分债券层级


本基金依据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，依照分层抽样的原理，确定各
层级成份券及其权重。



2
）挑选目的组分解份券


分层完成后，本基金在各层级成份券内应用静态最优化或随机抽样等办法挑选出与各层
级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且活动性较好（次要思索发行规模、日均
成交金额、时期成交天数等目标）的个券组合，或局部投资于非成份券，以更好的完成对标
的指数的跟踪。



3
）逐渐建仓


本基金将依据实践的市场活动性格况和市场投资时机逐渐建仓。



（
2
）债券投资组合的调整战略


1
）活期调整


基金管理人将每月评价投资组合全体以及各层级债券与标的指数的偏离状况，活期对投
资组合停止调整，以确保组合总体特征与标的指数类似，并减少跟踪误差。



2
）不活期调整


当发作较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场动摇猛烈等状况，招致投



资组合与标的指数呈现偏离，本基金将综合思索市场活动性、买卖本钱、偏离水平等要素，
对投资组合停止不活期的静态调整以减少跟踪误差。



2
、其他投资战略


为了在一定水平上补偿基金费用
，基金管理人还可以在控制风险的前提下，运用其他投
资战略。例如，基金管理人可以应用银行间市场与买卖所市场，或债券一、二级市场间的套
利时机停止跨市场套利；还可以运用事情驱动战略，即经过剖析严重事情发作对投资标的定
价的影响而停止套利；也可以运用公允价值战略，即经过对债券市场价钱与模型价钱偏离度
的研讨，采取相应的增
/
减仓操作；或运用杠杆原理停止回购买卖等。



3
、国债期货投资战略


本基金将依据风险管理的准绳，次要选择活动性好、买卖活泼的国债期货合约停止买卖，
以降低债券仓位调整的买卖本钱，进步投资效率，从而更好地跟踪标
的指数，完成投资目的。



4
、将来，随着市场的开展和基金管理运作的需求，基金管理人可以在不改动投资目的
的前提下，遵照法律法规的规则，相应调整或更新投资战略，并在招募阐明书更新中公告。






九、基金的业绩比拟基准


本基金的业绩比拟基准为标的指数
“
中债
-
3
-
5
年期国债指数
”

收益率。






十、基金的风险收益特征


本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币
市场基金。






十一、基金的投资组合报告（未经审计）


本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重
脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。



本基金的托管人浙商银行股份无限公司依据本基金合同的规则，复核了本报告的内容，
保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。



本投资组合报告有关数据的时期为
2017
年
10
月
1
日至
2017
年
12
月
31
日


1
、报告期末基金资产组合状况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（％）


1


权益投资


-


-





其中：股票


-


-


2


固定收益投资


108,688,900.00


98.10





其中：债券


108,688,900.00


98.10





资产支持证券


-


-


3


贵金属投资


-


-


4


金融衍生品投资


-


-


5


买入返售金融资产


-


-





其中：买断式回购的买
入返售金融资产


-


-


6


银行存款和结算备付
金算计


500,781.77


0.45


7


其他资产


1,600,425.94


1.44


8


算计


110,790,107.71


100.00




2
、报告期末按行业分类的股票投资组合


（
1
）报告期末按行业分类的境内股票投资组合



本基金本报告期末未持有股票。



3
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票。



4
、报告期末按债券种类分类的债券投资组合


序号


债券种类


公允价值（元）


占基金资产净值比例（％）


1


国度债券


93,260,220.00


84.40


2


央行票据


-


-


3


金融债券


15,428,680.00


13.96





其中：政策性金融债


15,428,680.00


13.96


4


企业债券


-


-


5


企业短期融资券


-


-


6


中期票据


-


-


7


可转债（可交流债）


-


-


8


同业存单


-


-


9


其他


-


-


10


算计


108,688,900.00


98.36




5
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券称号


数量
（
张
）


公允价值
（元）


占基金资产净
值比例
（
％
）


1


160007


16
附息国债
07


600,000


57,804,000.00


52.31


2


160021


16
附息国债
21


300,000


28,530,000.00


25.82





3


170212


17
国开
12


100,000


9,841,000.00


8.91


4


010107


21
国债
⑺


69,000


6,926,220.00


6.27


5


108601


国开
1703


56,000


5,587,680.00


5.06




6
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。



8
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。



9
、报告期末本基金投资的股指期货买卖状况阐明


本基金本报告期末未投资股指期货。



10
、报告期末本基金投资的国债期货买卖状况阐明


本基金本报告期末未投资国债期货。



11
、投资组合报告附注


（
1
）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有呈现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内遭到地下谴责、处分的情形。



（
2
）本基金本报告期没有投资股票。



（
3
）其他各项资产构成


序号


称号


金额
(
元
)


1


存出保证金


20,631.53


2


应收证券清算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


1,579,787.57


5


应收申购款


6.84


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


算计


1,600,425.94




（
4
）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



（
5
）报告期末前十名股票中存在流通受限状况的阐明



本基金本报告期末未持有股票。






十二、基金的业绩


基金管理人按照恪失职守、老实信誉、慎重勤勉的准绳管理和运用基金财富，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，投
资者在作出投资决策前应细心阅读本基金的招募阐明书。



本基金合同失效日为
2015
年
7
月
8
日
，基金合同失效以来（截至
2017
年
12
月
31
日
）
的投资业绩及与同期基准的比拟如下表所示：





阶
段


净值增
长率
（
1
）


净值增长率
规范差
（
2
）


业绩比拟基
准收益率
（
3
）


业绩比拟基
准收益率标
准差
（
4
）


（
1
）
-
（
3
）


（
2
）
-
（
4
）


基金合同失效至
2015
年
12
月
31
日


5.20%


0.13%


3.30%


0.06%


1.90%


0.07%


2016
年
1
月
1
日至
2016
年
12
月
31
日


1.90%


0.10%


2.02%


0.08%


-
0.12%


0.02%


2017
年
1
月
1
日至
2017
年
12
月
31
日


-
0.28%


0.09%


-
0.05%


0.08%


-
0.23%


0.01%


基金合同失效至
2017
年
12
月
31
日


6.90%


0.10%


5.34%


0.08%


1.56%


0.02%







十三
、
费用概览


（
一
）
基金费用的品种


1
、基金管理人的管理费；


2
、基金托管人的托管费；


3
、基金的指数答应运用费；


4
、《基金合同》失效后与基金相关的信息披露费用；


5
、《基金合同》失效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；


6
、基金份额持有人大会费用；



7
、基金的证券买卖费用；


8
、基金的银行汇划费用；


9
、证券账户开户费用、银行账户维护费用；


10
、依照国度有关规则和《基金合同》商定，可以在基金财富中列支的其他费用。



（
二
）
基金费用计提办法、计提规范和领取方式


1
、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.3
0%
年费率计提。管理费的计算办法如下：


H
＝
E×0.30%÷
当年天数


H
为每日应计提的基金管理费


E
为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提，按月领取。由基金管理人在次月初
3
个任务日内出具资金划拨指
令，基金托管人复核无误后于
2
个任务日内停止领取。若遇法定节假日、休息日等，领取日
期顺延。



2
、基金托管人的托管费


本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.10%
的年费率计提。托管费的计算办法如下：


H
＝
E×0.10%÷
当年天数


H
为每日应计提的基金托管费


E
为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提，按月领取。由基金管理人在次月初
3
个任务日内出具资金划拨指
令，基金托管人复核无误后于
2
个任务日内停止领取。若遇法定节假日、休息日等，领取日
期顺延。



3
、指数答应运用费


本基金作为指数基金，需依据与地方国债注销结算无限责任公司签署的指数运用答应协
议的商定向地方国债注销结算无限责任公司领取指数答应运用费。在通常状况下，指数答应
运用费按前一日的基金资产净值的万分之一点五（
1.5
个基点）的年费率计提。指数答应使
用费每日计算，逐日累计。



计算办法如下：


H=E×
万分之一点五
/
当年天数


H
为每日应计提的指数答应运用费



E
为前一日的基金资产净值


指数答应运用费的计费工夫从基金成立日的后一日开端计算；基金成立的首个季度费用
依照基金成立日所在季度剩余自然日计提。



从基金成立的第二个季度起，指数答应运用费的收取上限为每季度人民币五万元（
5
万
元）。



指数答应运用费的领取方式为每季度领取一次，由基金管理人向基金托管人发送划付指
令，经基金托管人复核后于次季初
10
个任务日内从基金财富中一次性领取给地方国债注销
结算无限责任公司。



若地方国债注销结算无限责任公司与基金管理人对指数答应运用费的费率及领取方式
另有
商定的，从其最新商定。



上述
“
（一）基金费用的品种中第
4
－
10
项费用
”

，依据有关法规及相应协议规则，按
费用实践收入金额列入当期费用，由基金托管人从基金财富中领取。



（
三
）
不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用：


1
、基金管理人和基金托管人因未实行或未完全实行义务招致的费用收入或基金财富的
损失；


2
、基金管理人和基金托管人处置与基金运作有关的事项发作的费用；


3
、《基金合同》失效前的相关费用；


4
、其他依据相关法律法规及中国证监会的有关规则不得列入基金费用的项目。



（
四
）
与基金销售有关的费用


1
、
申购费


（
1
）申购费率


本基金对经过
本
公司
直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者施行差异
的申购费率。



特定投资群体指全国社会保证基金、依法设立的根本养老保险基金、依法制定的企业年
金方案筹集的资金及其投资运营收益构成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一方案
以及集算计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如未来呈现可以投资基金的住房
公积金、享用税收优惠的团体养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基
金管理人可将其归入特定投资群体范围。




特定投资群体可经过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可依据状况变卦或增减特
定投资群体申购本基金的销售机构，并按规则予以公告。



经过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表：


申购金额M（元）（含申购费）

申购费率

M
＜
100
万


0.08%


100
万
≤M
＜
200
万


0.05%


200
万
≤M
＜
500
万


0.03%


M≥500
万


1,000
元
/
笔




其他投资者申购本基金的申购费率见下表：


申购金额M（元）（含申购费）

申购费率

M
＜
100
万


0.8%


100
万
≤M
＜
200
万


0.5%


200
万
≤M
＜
500
万


0.3%


M≥500
万


1,000
元
/
笔




（
2
）申购费的收取方式和用处


本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承当，不列入基金财富，次要用于本基金的
市场推行、销售、注册注销等各项费用。



在申购费按金额分档的状况下，假如投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应
的费率。



（
3
）申购份额的计算


净申购金额
=
申购金额
/
（
1+
申购费率）


（注：关于
500
万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固
定申购费金额）


申购费用
=
申购金额
-
净申购金额


申购份额
=
净申购金额
/ T
日基金份额净值


申购触及金额、份额的计算后果保存到小数点后两位，小数点后两位当前的局部四舍五
入，由此发生的误差计入基金财富。



2
、赎回费


（
1
）赎回费率


本基金赎回费率见下表：


持有工夫（天）

赎回费率

0
-
364


0.1%





365
-
729


0.05%


730
及以上


0%




（
2
）赎回费的收取和用处


赎回费用由基金赎回人承当。



投资者可将其持有的全部或局部基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持
有人承当，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，所收取赎回费用总额的
25%
计入基金财
产，其他用于领取市场推行、注册注销费和其他手续费。



（
3
）赎回金额的计算


赎回金额的计算办法如下：


赎回费用
=
赎回份额
×T
日基金份额净值
×
赎回费率


赎回金额
=
赎回份额
×T
日基金份额净值
-
赎回费用


赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算后果保存到小数点后两位，小数点后两位
当前的局部四舍五入，由此发生的误差计入基金财富。



3
、基金转换费由基金份额持
有人承当，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，
其中赎回费用依照各基金的基金合同、更新的招募阐明书及最新的相关公告商定的比例归入
基金财富，其他局部用于领取注册注销费等相关手续费，详细施行方法和转换费率详见相关
公告。转换费用以人民币元为单位，计算后果依照四舍五入办法，保存小数点后两位。



4
、投资者经过本公司网上买卖零碎（

）停止申购、赎回和转换的交
易费率，请详细参照我公司网站上的相关阐明。



5
、
基金管理人可以在基金合同规则的范围内调整上述费率。上述费率如发作变卦，基
金管理人
应依照《信息披露方法》或其他相关规则于新的费率施行前在至多一种指定媒体公
告。



6
、
基金管理人可以在不违背法律法规规则及基金合同商定的状况下依据市场状况制定
基金促销方案，针对基金投资者活期和不活期地展开基金促销活动。在基金促销活动时期，
基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体展开有差异的费率
优惠活动。






十四、
对招募阐明书更新局部的阐明


本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》等有关法律法规及《易方达中债
3

5
年期国债指数证券投资基金基金合同》，结合本基



金管理人对本基金施行的投资管理活动，对
2017
年
8
月
22
日登载的本基金更新的招募阐明
书停止了更新，次要更新的内容如下：


1
、在
“
三、基金管理人
”

局部，更新了局部内容。



2
、在
“
四、基金托管人
”

局部，依据最新材料停止了更新。



3
、在
“
五、相关效劳机构
”

局部，更新了基金份额销售机构信息
和经办注册会计师信
息
。



4
、在
“
八、基金份额的申购、赎回
”

局部，更新了
局部内容。



5
、在
“
九、基金转换和活期定额投资方案
”

局部，更新了局部内容。



6
、在
“
十一、基金的投资
”

局部，补充了本基金
2017
年第
4
季度投资组合报告的内容。



7
、在
“
十二、基金的业绩
”

局部，更新了基金合同失效以来的投资业绩数据。



8
、在
“
二十二、基金托管协议的内容摘要
”

局部，更新了
托管协议当事人信息
。



9
、在
“
二十四、其他应披露事项
”

局部，依据相关公告的内容停止了补充。









易方达基金管理无限公司



2018
年
2
月
13
日




　 中财网